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2007年4月 5日 (木)

相関の高いヘッジファンド

相場が動くとよくある話だが、GSFlagship Hedge Fund25.7%のマイナスとなった旨の記事が出ていた。注目度が高いと記事になるようだ。多くのヘッジファンドが2月末の世界同時株安の折、株ロング、債券ショート、円ショートのポジションを持っていてやられている。

ここで注目したいのは、GSがどうなったかということではなく、ヘッジファンドのポジションが偏っているという点だ。システマティックにしろ裁量にしろ、事実2月末のポジションは多くのヘッジファンドで株ロング、債券ショート、円ショートだった。中には逆張りをしているヘッジファンドもあり、それらのファンドを一部採用しているFoHFsのみが損失を免れているようだ。

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